Trading system expectancy calculator

Como calcular a expectativa de seu Forex Trading System. September 14th, 2017.Here é um manual curto como calcular a expectativa de sua estratégia de negociação forex. A expectativa é uma fórmula simples que você pode usar para determinar como confiável seu sistema de negociação forex é Você deve ir Voltar e olhar para todos os seus comércios que foram rentáveis ​​versus todos os seus comércios perdedores Em seguida, calcule o quão rentável seus vencedores foram versus o quanto seus perdedores fizeram custo you. If você não tem essas estatísticas, você também pode testar o papel do seu sistema em dados históricos. Aqui está a fórmula de expectativa. W significa Média Ganhando Comércio L significa Média Perdendo Comércio P significa Percentagem Win Ratio. Example Você fez 10 comércios Seis deles estavam ganhando comércios e 4 estavam perdendo comércios Isso significa que sua porcentagem vitória relação é 6 10 ou 60 Se seus seis negócios lhe trouxeram lucro de 2.400, então sua vitória média é 2.400 6. 400 Se suas perdas foram apenas 1.200, então sua perda média é 1.200 4 300 Aplicar estes números à fórmula de expectativa. E 1 400 300 x 0 6 1 0 40 ou 40.Neste exemplo, a expectativa de seu sistema de negociação é de 40 Isso significa que sua estratégia de negociação vai retornar 40 centavos por cada dólar investido negociado no longo prazo. Caracterizada como uma distribuição dos R-múltiplos que gera A expectativa é simplesmente a média, ou média, R-múltiplo gerado. Mas o que isso significa exatamente. A Breve Visão Geral de Risco e R-Multiplos. Se você já leu qualquer de Dr Tharp s livros, você sabe por agora que é muito mais eficiente para pensar sobre os lucros e perdas de seus negócios como uma relação do risco inicial tomada R. Vamos apenas passar por cima de novo brevemente, though. One dos segredos reais Do sucesso de negociação é pensar em termos de risco-recompensa ratios cada vez que você tomar um comércio Pergunte a si mesmo, antes de tomar um comércio, o que é o risco sobre este comércio é a potencial recompensa vale a pena o risco potencial. Então, como você Determinar o risco potencial de um comércio Bem, no momento em que você entrar em qualquer comércio, você deve pré-deter Mina algum ponto em que você vai sair do comércio para preservar seu capital Esse ponto de saída é o risco que você tem no comércio, ou a sua perda esperada Por exemplo, se você comprar um estoque 40 e decidir sair se cai para 30, então o risco é 10. O risco que você tem em um comércio é chamado R Isso deve ser fácil de lembrar, porque R é curto para o risco R pode representar o seu risco por unidade, que, no exemplo, é de 10 por ação, Ou pode representar o seu risco total Se você comprou 100 ações de ações com um risco de 10 por ação, você teria um risco total de 1.000. Lembre-se de pensar em termos de risco-recompensa ratios Se você sabe que o seu total inicial Risco em uma posição é de 1.000, você pode expressar todos os seus lucros e perdas como uma relação do seu risco inicial Por exemplo, se você fizer um lucro de 2.000 2 x 1000 ou 20 partes, o seu lucro é 2R Se você fizer um lucro de 10.000 10 x 1000, seu lucro é 10R. A mesma coisa trabalha para perdas Se você perde 500, sua perda é 0 5R Se você perder 2000, seu Perda é 2R. But esperar, você pode dizer Como eu poderia ter uma perda 2R se o meu risco total foi 1000.Bem, talvez você didn t manter a sua palavra sobre a tomada de uma perda 1000 e não conseguiu sair quando você deve ter Talvez o mercado gapped Para baixo contra você Perdas maiores do que 1R acontecem o tempo todo Seu objetivo como um comerciante ou como um investidor é manter suas perdas em 1R ou menos Warren Buffet, conhecido por muitos como o mundo do investidor mais bem sucedido, diz que a regra número um de investir É não perder dinheiro Mas isso não é um conselho particularmente útil para aqueles que estão tentando criar um quadro de risco significativo para a sua negociação Afinal, mesmo Warren Buffet experiências perdas Uma versão muito melhor de sua regra seria, manter suas perdas para 1R ou Menos. Quando você tem uma série de lucros e perdas expressa como risco-recompensa rácios, o que você realmente tem é o que Van chama uma distribuição múltipla R Por conseguinte, qualquer sistema de negociação pode ser caracterizado como uma distribuição múltipla R De fato, Achar que pensar em t Rading sistema como R-múltiplas distribuições realmente ajuda você a entender o seu sistema e aprender o que você pode esperar deles no futuro. Agora, o que tudo isso tem a ver com a expectativa Simples a média do valor médio de um conjunto de números de um sistema A distribuição múltipla de R é igual à expectativa do sistema. A expectativa dá-lhe o valor R médio que você pode esperar de um sistema em muitas operações. Dito de outra forma, a expectativa diz o quanto você pode esperar fazer em média, por dólar arriscado , Sobre um número de comércios. No coração de toda a troca é o mais simples de todos os conceitos que os resultados da linha de fundo devem mostrar uma expectativa matemática positiva para que o método de troca seja lucrativo Chuck Branscomb. Assim quando você tem uma distribuição de Negociações para analisar, você pode olhar para o lucro ou perda gerada por cada comércio em termos de R quanto foi lucro e perda com base em seu risco inicial e determinar se o sistema é um sistema rentável. Vamos olhar para um exemplo. Sistema tem uma expectativa de 2R, o que significa que, a longo prazo, você pode esperar que ele faça duas vezes o que você arrisca, com base nos dados disponíveis. Note que você só pode ter uma boa idéia da expectativa do seu sistema quando Você tem um mínimo de trinta negócios para analisar Para realmente obter uma imagem clara da expectativa do sistema s, você deve realmente ter em algum lugar entre 100 e 200.So no mundo real de investir ou de negociação, a expectativa diz-lhe o lucro líquido ou Perda que você pode esperar sobre um grande número de comércios de unidade única Se o montante total de dinheiro perdido é maior do que o montante total de dinheiro adquirido, você é um perdedor líquido e tem uma expectativa negativa Se o montante total de dinheiro adquirido é maior do que O montante total de dinheiro perdido, você é um vencedor líquido e tem uma expectativa positiva. Por exemplo, você poderia ter 99 negociações perdendo, cada um custando-lhe um dólar, para uma perda total de 99 No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de 500 , Você teria uma recompensa líquida de 401 500 le S 99, apesar do fato de que apenas um de seus comércios foi um vencedor e 99 de seus comércios foram perdedores. Vamos terminar nossa definição de expectativa aqui, porque é um assunto que pode se tornar muito mais complexo. Van Tharp tem escrito extensivamente sobre este tema É um dos conceitos centrais que ele ensina Como você se tornar cada vez mais familiarizado com R-Multiplos, dimensionamento de posição e desenvolvimento do sistema, a expectativa se tornará muito mais fácil de entender. Para dominar com segurança a arte de negociar ou investir, é melhor Aprender e compreender todo este material Pode parecer complexo às vezes, mas nós incentivamo-lo perseverar Quando você o agarrar verdadeiramente eo trabalhar para dominá-lo, você catapult suas possibilidades do sucesso real nos mercados. O melhor lugar para aprender mais sobre Este tópico. Introdução ao dimensionamento de posição E-learning Course. How você decide o quanto você deve arriscar em seu próximo trade. Risk muito e você pode explodir sua conta Risco muito pouco e uma grande vitória nem sequer pagar para o seu jantar. Dr Tharp S Introdução ao Estratégias de Dimensionamento de Posições O curso inclui atividades de aprendizado audio-visual e interativo que explicam este assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. Você aprenderá os conceitos básicos das estratégias de dimensionamento de posições ea diferença dramática que podem fazer em seus resultados. O curso é uma introdução para posicionar estratégias de dimensionamento, abrange material básico e oferece um grande começo para o processo de compreensão e utilização dos conceitos e inclui material sobre a compreensão da expectativa, incluindo exemplos. O livro The Definite Guide to Positing Sizing abrange material muito extenso E vai para a profundidade técnica em muitas áreas Como seu nome indica, é de fato bastante definitivo No entanto, algumas pessoas acham estratégias de dimensionamento de posição para ser um tema complicado e têm um tempo difícil agarrar e aplicar as idéias do livro, então desenvolvemos este - Curso para dois grupos primários de pessoas que aprendem visual auditivo que aprendem mais eficazmente de uma instrução Al formato cheio de recursos interativos e aqueles que aren t realmente interessado nos aspectos técnicos mais profundos das estratégias de dimensionamento de posição, mas perceber que uma introdução ao tópico ainda iria ajudar a sua trading. This curso é perfeito para profissionais ocupados que precisam de uma maneira prática de Compreender o risco e como manter as perdas a um mínimo. Nós vemos um curso natural de estudo começando com o e-curso e, em seguida, avançar para o Guia Definitivo. Você também vai aprender muito sobre como posicionar o dimensionamento quando você joga o Positing Sizing Trading Simulation Jogo Os três primeiros níveis são free. The Rest of The Tharp Think Concepts. Perfectionism, jogo, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o trigger. These são apenas algumas das questões que os comerciantes contend com nos mercados todos os dias O que nos faz Para pensar desta forma e como podemos aprender a tornar-se mais e mais rentáveis ​​comerciantes more. Everyone está procurando o Santo Graal nos mercados Como você encontra o sistema de comércio ideal, o estoque tha T vai decolar ou que um grande vencedor com o seu nome nele. Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam Mas a maioria das pessoas, após a compra de um sistema, não seguir o sistema ou o comércio exatamente como A intenção era porque não ler mais. Risco para a maioria das pessoas parece ser um indefinível termo baseado em medo é muitas vezes equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvido em futuros ou opções é arriscado definição de Van é bastante diferente O que muitas pessoas pensam ler mais. Dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de comércio que lhe diz o quanto Quantas ações ou contratos você deve tomar por comércio Pobre posicionamento dimensionamento é a razão por trás de quase todos os casos de conta blowouts ler mais. Após um número De anos pesquisando estratégias de dimensionamento de posição, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema ou SQN mais. O mercado não deve a você ou a ninguém grandes riquezas. No entanto, ocasionalmente provocar um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fácil durante bolhas e outras manias apenas para levá-los de volta novamente Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa se aproximar da prática de negociação com o mesmo nível De rigor com o qual você iria abordar qualquer empreendimento de alto nível ler mais. Se você ainda não é um assinante, considere subscrever a Van Tharp s semanal e-mail Cada semana você receberá artigos informativos, dicas de negociação e uma atualização mensal sobre o mercado de tipo condições Além disso, você vai ter as idéias mais recentes da Van antes de qualquer outra pessoa. Não há nenhum custo e não compartilhar suas informações Clique aqui. 101 Expectancy. Expectancy, juntamente com a posição de dimensionamento são, provavelmente, os dois fatores mais importantes na negociação investir sucesso Infelizmente mais As pessoas nunca ouviram falar do conceito Fora dos 30 ou tão livros de negociação Eu li apenas alguns até mesmo tocar em qualquer aspecto da gestão do dinheiro Apenas um daqueles punhado de livros discutidos e Xpectancy Em termos simples, a expectativa é a quantidade média que você pode esperar para ganhar ou perder por dólar em risco Aqui está a fórmula de expectativa. Expectativa Probabilidade de Win Vitória média Probabilidade de perda média Loss. As um exemplo vamos dizer que um comerciante tem Um sistema que produz vencedor comércios 30 do tempo Que comerciante s média redes vencedoras comerciais 10, enquanto perdendo trades perder 3 Então, se ele estava negociando 10.000 posições sua expectativa seria. 0 3 1,000 0 7 300 90. Assim, mesmo que esse sistema produz perder negócios 70 do tempo a expectativa ainda é positiva e, portanto, o comerciante pode ganhar dinheiro com o tempo Você também pode ver como você poderia ter um sistema que produz vencedores a maioria Do tempo, mas teria uma expectativa negativa se a perda média fosse maior que a média de vitórias. 0 6 400 0 4 650 - 20. Na verdade, você poderia vir acima com qualquer número de cenários que lhe daria uma expectativa positiva, ou negativa O interessante é que a maioria de nós se sentiria melhor com um sistema que produziu mais ganhando Negociações do que perdedores A grande maioria das pessoas teria um monte de problemas com o primeiro sistema acima por causa de nossa tendência natural de querer estar certo o tempo todo No entanto, podemos ver apenas por esses dois exemplos que a percentagem de comércios vencedor não é O fator mais importante na construção de um sistema Como o Dr. Van K Tharp aponta para fora. Seu sistema de comércio deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa O preconceito natural que a maioria das pessoas têm é ir para sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade Nós todos São dadas esta tendência que você precisa para ser certo Nós re ensinou na escola que 94 por cento ou melhor é um A e 70 ou abaixo é falha Nada abaixo de 70 é aceitável Todo mundo está procurando sistemas de entrada de alta confiabilidade, mas espera Ancy que é a chave E a verdadeira chave para a expectativa é como você sair dos mercados não como você entrar Como você tirar lucros e como você sair de uma má posição para proteger seus ativos A expectativa é realmente a quantidade que você vai fazer Em média, por dólar arriscado Se você tem uma metodologia que faz você 50 centavos de dólar ou mais por dólar arriscado, que é soberba A maioria das pessoas don t Isso significa que se você arriscar 1.000 que você vai fazer em média 500 para cada comércio que s média ganhadores E os perdedores junto. Em comércio sua maneira à liberdade financeira O Dr. Tharp define os seguintes quatro componentes da expectativa Na mesma seção do livro o Dr. Tharp discute também como o tamanho de você que investing o capital e seu modelo do dimensionamento da posição deve ser considerado junto com a expectativa Eu vou falar sobre a posição de dimensionamento em outro post, mas eu recomendo a leitura do livro de Tharp s para uma compreensão completa desses conceitos. Rapidez, ou que percentagem de tempo que você ganhar dinheiro. O tamanho relativo de seus lucros Em comparação com o seu custo loss. Your de fazer uma comissão de comércio slippage. How muitas vezes você tem a oportunidade de trade. The quarto item nessa lista é um aspecto muito importante e muitas vezes esquecido de negociação Se você tivesse dois sistemas que ambos tiveram o mesmo positivo Por exemplo, o sistema A produz 3 negócios por semana, enquanto o sistema B produz 10 negócios por semana. Depois de apenas uma semana, B teria feito 1.000, enquanto que A seria apenas Tenho feito 300 Gary B Smith já discutiu isso antes. Eu acho que a minha equidade como inventário Nesse sentido, o meu objetivo é maximizar não lucro por dólar, mas lucro por dólar por dia Em essência, eu tento fazer uma pequena porcentagem na minha Equidade cada dia, mas composto essa quantidade tão rapidamente quanto possível. E em um outro artigo Gary disse. Q Que aspecto da troca fêz exame de você o mais por muito tempo para aprender. GBS Eu diria a vista que meu equidade é o mesmo que inventário de um varejista Seu Lucro por peça não é Atter se você nunca transformar o seu inventário E seu volume de negócios não importa se você está perdendo dinheiro em cada venda O que importa é o volume de negócios de lucro por peça. É o mesmo conceito que eu tento aplicar a minha negociação Eu começo com 1 e quero Descobrir como rapidamente transformar isso em 10 A maioria das pessoas se concentrar em comprar um estoque em 20 e vendê-lo em 40, e eles raramente cuidado quanto tempo leva-los a fazer that. However, se durante esse tempo eu posso comprar 10 20 ações e Vendê-los cada um em um ganho de 10, eu m caminho à frente se eu continuar a compostas minha equidade. Para tocar na importância do tamanho de sua equidade e posição de dimensionamento eu vou usar parte de uma metáfora luta bola de neve que Tharp usa em seu livro. Imagine que você está se escondendo atrás de uma grande parede de neve Alguém está jogando bolas de neve em sua parede, e seu objetivo é manter a sua parede o maior possível para a máxima proteção. Assim, a metáfora imediatamente indica que o tamanho da parede é muito Variável significativa Se a parede for muito pequena, você Nt evitar ser atingido Mas se a parede é enorme, então você provavelmente não vai ser atingido O tamanho de sua equidade inicial é um pouco como o tamanho da parede Na verdade, você pode considerar o seu capital inicial para ser uma parede de dinheiro Que protege você Quanto mais dinheiro você tem, assumindo todas as outras variáveis ​​os componentes da expectativa listados acima são os mesmos, mais proteção você terá. Agora imagine que a pessoa jogando bolas de neve em você tem dois tipos diferentes de bolas de neve brancas e negras Bolas de neve Bolas de neve brancas são um pouco como ganhar comércios Eles simplesmente ficar com a parede de neve e aumentar o seu tamanho. Imagine que bolas de neve pretas dissolver neve e fazer um buraco na parede equivalente ao seu tamanho Você pode pensar de bolas de neve pretas como antisnow Assim, Um monte de bolas de neve pretas foram jogados na parede, ele iria desaparecer em breve ou pelo menos ter um monte de buracos nele bolas de neve pretas são muito como perder os comércios que chip afastado em sua parede de segurança. Tharp continuar S andando o leitor através de diferentes cenários e possibilidades Como considerando os tamanhos relativos das bolas de neve de cada cor O que acontece com a sua parede depois de ser atingido por alguns pedregulhos negros de neve Ou considerando como a taxa em que bolas de neve são jogadas afeta a parede Você pode ver Como é importante cada aspecto da expectativa é, bem como a enorme importância de ambos a quantidade de capital próprio do tamanho da sua parede e posição-dimensionamento que irá determinar o tamanho das bolas de neve. Expectativa, posição-dimensionamento e outros aspectos da gestão do dinheiro estão longe Mais importante do que descobrir o Santo Graal sistema de entrada ou indicador s infelizmente técnicas de entrada são onde a grande maioria dos livros e cabeças falando concentrar sua atenção Você poderia ter o maior sistema de coleta de ações no mundo, mas a menos que você tomar essas questões de gestão de dinheiro em consideração você Pode não ter qualquer dinheiro deixado para o comércio do sistema Ter um sistema que lhe dá uma expectativa positiva deve estar no foref Ront de sua mente ao montar um plano comercial.